国際学術団体"International Academy, Research, and Industry Association" (IARIA, U.S.A)主催の第8回International Conference on Big Data, Small Data, Linked Data and Open Data (ALLDATA 2022) において、宇田川佳久教授(総合情報学科)が昨年に続き2年連続でベストペーパー賞を受賞しました。
論文タイトルは「Developing Stock Trading Simulator Using Candlestick Chart Patterns for Estimating Profitability of Global Markets」で、損失を最小限に抑えた独自の取引手法を提案し、日経平均株価やニューヨークダウ平均株価を含む7国際株式市場の10年間のデータを使ったシミュレーションにより利益特性を明らかにしたことが評価されました。手数料を含めたシミュレーションも行い、手数料が株取引の成功率を平均5.2%（3.1%から7.7%）押し下げるものの、7国際株式市場で63%から73%の確率で利益を上げられることを確認しました。提案した予測方法は実装が比較的簡単であることから、各種の株価変動予測方法の利益特性を測る基準（ベンチマーク）としての役割も期待できます。
論文タイトルは「Developing Stock Trading Simulator Using Candlestick Chart Patterns for Estimating Profitability of Global Markets」で、損失を最小限に抑えた独自の取引手法を提案し、日経平均株価やニューヨークダウ平均株価を含む7国際株式市場の10年間のデータを使ったシミュレーションにより利益特性を明らかにしたことが評価されました。手数料を含めたシミュレーションも行い、手数料が株取引の成功率を平均5.2%（3.1%から7.7%）押し下げるものの、7国際株式市場で63%から73%の確率で利益を上げられることを確認しました。提案した予測方法は実装が比較的簡単であることから、各種の株価変動予測方法の利益特性を測る基準（ベンチマーク）としての役割も期待できます。